Nei dintorni della Piazza degli Eroi si trova il Museo delle Belle Arti di Budapest, altro luogo che vale la pena visitare, soprattutto per gli appassionati di pittura. Questo Museo, infatti, ospita una delle più importanti e vaste collezioni di dipinti del mondo. Oltre ai dipinti, però, ci sono sculture antiche, collezioni egizie, greco-romane e addirittura opere dei maggiori impressionisti francesi. Tra le opere principali se ne possono citare alcune di Correggio, Artemisia Gentileschi e Raffaello.