Ma chi vuole visitare Anafi deve sapere anche che l'isola è un vero e proprio rifugio. Una leggenda infatti narra che gli Argonauti furono sorpresi in mare da una violenta tempesta e Apollo, per soccorrerli, fece affiorare dalle acque questa isola, per regalare loro un soccorso, un rifugio appunto. Segno tangibile di questa devozione nei confronti di un dio protettore un interessante santuario che puoi tranquillamente raggiungere dirigendoti all'estremità orientale di Anafi, in località Katelimatsa, che, tra l'altro, è anche la sede di una delle spiagge più note.